Die Kapelle auf der Gänsevöhde entstand 1680 als Prozessionskapelle, Stiftung des Paderborner Domgeistlichen Johann Heinrich Freiherr von Gertzen, genannt von Sintzig (Wappen über dem Eingang). Sie diente einmal im Jahr im Zuge der großen Werler Stadtprozession als Ort für das Allerheiligste und für das verehrte Gnadenbild der Muttergottes von Werl, wenn auf der Gänsevöhde vor dem östlichen Melstertor als vierter und letzter Station die Predigt gehalten wurde. 1828–36 war sie Ort des evangelischen Gottesdienstes.
Zum 200. Jubiläum wurden 1880 die Strebepfeiler und das Traufgesims angebracht und die beiden Seitentüren an der Stelle von früheren Fenstern eingebrochen. 1988 folgte eine umfassende Restaurierung mit Einbau eines neuen Dachwerks und mit einer neuen Wölbung.
Die Kapelle Mariä Heimsuchung auf der Gänsevöhde besitzt einen achteckigen, jedoch in einer Dimension gelängten Grundriss. So ergibt sich ein eingeschränkt längliches Gebäude, dessen Schmalseite zum Platz hin mit drei rundbogigen Portalen versehen ist. Strebepfeiler sind den acht Ecken des Gebäudes vorgelegt, rundbogige Fenster finden sich in den Seitenwänden, ein Bogenfries folgt der Dachtraufe. Darüber liegt ein Walmdach mit Dachreiter. Einziger Schmuck ist das Wappenfeld des Freiherrn von Sintzig über dem Eingang.
Der schlichte Innenraum ist allein durch Türen und Fenster gegliedert. Ein umlaufendes Gesims trägt eine schmucklose Wölbung. Der Boden besteht aus diagonal verlegten Steinplatten. Dieser Raum ist die architektonische Fassung für den barocken Retabel-Altar aus Tisch, Leuchterbank, einer unteren Zone (Podestzone), dem Hauptgeschoss mit Säulen und einem gesprengten Giebel mit gerundeten Ansätzen. Raum und Altar sind ein fein abgestimmtes und untrennbares Ensemble. Im Sinne barocken Raumdenkens ist allerdings auch die ganze Gänsevöhde Teil dieser kleinen Kapelle. Die große Freifläche war für die Kapelle ein zugehörige Vorplatz, die Kapelle war für die ehemals große Freifläche der krönende Abschluss.
Der mit dem Gebäude errichtete Altar ist dem Paderborner Bildhauer Heinrich Gröne zugeschrieben. Ein Wappen weist ihn als eine Stiftung des Paderborner Domgeistlichen Franz Freiherr von Frentz zu Kendenich aus. Die knorpelartigen, teigigen Ornamente in den Kartuschen und in den Manschetten der Spiralsäulen sind zeittypisch. In die Podestzone kann eine Aussetzungsnische für die Aufstellung der Monstranz mit dem Leib Christi eingestellt werden. Das Bild der Muttergottes von Werl im Hauptgeschoss ist auf die Kapellenwand aufgemalt. Es ist eine Rekonstruktion des Kirchenmalers Johannes Mühlenbein (1961), soll jedoch ähnlich schon zuvor existiert haben.1926 baute man an der Stelle des Wandbildes im Hauptfeld des Altares allerdings ein Relief der Schutzmantelmadonna von Bildhauer August Wäscher ein. Dieses Relief hängt seit 1961 innenseitig oberhalb des Eingangs. Auf Wandkonsolen finden sich außerdem zwei barocke, farbig gefasste Holzskulpturen: hl. Franziskus von Assisi und hl. Antonius von Padua.